Абсолютно нормально придти одной в бар. Единственная проблема- изредка будете чувствовать себе немного неудобно в одиночестве, потому что у них в культуре все-таки есть и пить в компаниях. У меня периодически возникали одинокие ужины-походы в бары в Мадриде, но куда ж деваться! Они очень доброжелательны, нормально общаются если что, и никакой опасности- если Вас не занесет на окраины в трущобы- нет.
Насчет Сант'Аны- полностью согласна, любимое место мадридцев выпить аперитивчик после офиса перед возвращением домой или перед ужином.
Кстати, вне основных центральных улиц и студенческого района Чуэка Мадрид по ночам абсолютно пуст, когда я снимала квартиру у метро Диего де Леон, все вечера была единственным человеком на улицах, возвращавшимся домой
Если покупать именно испанские вина домой- то обычный универмаг Эль Корт Инглез- не говоря уже о супермаркетах- и ценами и выбором лучше дьюти-фри.
Если закупаться для Испании- а зачем?